Одесская филармония находится в историческом центре города на улице Бунина. Построенное в 1899 году здание первоначально предназначалось для проведения биржевых торгов, и потому в нем размещалась Новая купеческая биржа.
Также многие годы здесь располагались разные общественно-государственные организации, проходили пленарные заседания, организовывались литературные вечера. С 1946 года здание биржи заняла Одесская филармония.
Первозданный облик здания практически без изменений сохранился до нашего времени. Авторство исходного проекта его постройки принадлежало архитектору В. И. Прохаски из Вены, эскиз которого оказался лучшим из тридцати, предложенных на всемирный конкурс.
Проект был переработан главным городским архитектором А. И. Бернардацци, впоследствии вложивший все свои знания и опыт в его строительство, длившееся около 5 лет.
Для здания биржи, возведённого в стиле венецианского неоренессанса, был взят за основу Палаццо Дукале в Венеции.
